در این پایا‎‎ن نامه‏، روش بازی دیفرانسیل تصادفی‎ را برای مینیم‎کردن ریسک سبد تحت یک مدل رژیم سویچینگ مارکوف زمان پیوسته بررسی می‎‎‏ کنیم. در این جا فرض می کنیم سرمایه گذار فقط در حساب بازار پول و سهام می تواند سرمایه گذاری کند که فرایند قیمت سهام از مدل رژیم سویچینگ‎ مارکوف حرکت براونی هندسی تبعیت می کند. نرخ بهره حساب بازار پول‏، نرخ رانش و تلاطم قیمت سهام با زنجیر مارکوف زمان پیوسته مدل بندی ...

تخصیص بهینه سرمایه به فرصت های مناسب سرمایه گذاری و به حداقل رساندن ریسک حاصل از آن یکی از مهمترین اهداف سرمایه گذاران است.در دنیای کنونی، صنعت بیمه از زیر بخش های اساسی اقتصاد در هر جامعه ای محسوب می شود. فاصله زمانی میان دریافت حق بیمه و پرداخت خسارت، منابع مالی مختلفی در اختیار شرکت های بیمه قرار می دهد. بیمه گر باید با انتخاب استراتژی بهینه سرمایه گذاری از کاهش ارزش سرمایه جلوگیری و پشتوانه...

انگیزه های متعددی در گسترش آنالیز هندسی تصادفی نقش داشته است. یکی از آشکارترین آنها این است که محیط زندگی دستگاههای دینامیکی تصادفی همچون دستگاههای دینامیکی عادی، خمینه ها هستند. برای مثال کارهای پرن مربوط است به حرکت براونی روی گروههای دروان. فرآیندهای نفوذ ونیمه مارتینگل ها موجب ظهور اشیاء هندسی مرتبه دومی می شوند که کا را به هندسه های ریمانی و زیرریمانی می کشاند. در واقع ارتباط نزدیکی بین مع...

یکی از موضوعات مهم در ریاضیات، بررسی اکسترمم برای توابع و همچنین اکسترمم سازی می باشد که کاربردهای مهمی در شاخه های متعدد علوم داشته و همواره از اهمیت خاصی برخوردار بوده است. از دیدگاه کاربردی یکی از مسایل مورد بحث در زمینه بدست آوردن یک جواب برای مسأله اکسترمم سازی مر باشد. تحقیق در عملیات، کنترل، معادلات دیفرانسیل و آنالیز از جمله شاخه های ریاضی هستند که این مسأله را مورد توجه قرار داده اند...

انگیزه های متعددی در گسترش آنالیز هندسی تصادفی نقش داشته است. یکی از آشکارترین آنها این است که محیط زندگی دستگاههای دینامیکی تصادفی همچون دستگاههای دینامیکی عادی، خمینه ها هستند. برای مثال کارهای پرن مربوط است به حرکت براونی روی گروههای دروان. فرآیندهای نفوذ ونیمه مارتینگل ها موجب ظهور اشیاء هندسی مرتبه دومی می شوند که کا را به هندسه های ریمانی و زیرریمانی می کشاند. در واقع ارتباط نزدیکی بین مع...

بازیهای دیفرانسیلی امروزه کاربردهای گسترده در زمینه های مختلف از جمله سیستمهای مخابرات بیسیم و شبکه، سیستمهای اقتصادی و راهبرد های دفاعی یافته اند. حل بازیهای دیفرانسیلی تکیه بر حل معادلات همیلتون-جاکوبی دارد. حل این معادلات در حالت غیرخطی بسیار مشکل بوده و ممکن است حتی در موارد ساده فاقد حل تحلیلی سرتاسری باشند. اکثر روش¬های ارائه شده برای حل این معادلات، روشهای تقریبی برون خطی هستند که در آنه...

در این پایان نامه با استفاده از یک روش تئوری بازی بدست آوردن یک سبد سرمایه ی بیمه گذار که در مدل ریسک انتشار پرش با بی ثباتی مدل مواجه شده است مورد بررسی قرار می گیرد. به ویژه اینکه مو ضوع انتخاب مطلوب ترین سبد سرمایه به عنوان یک بازی دیفرانسیل تصادفی (جمع – صفر ) دو شخصی بین بیمه گذاروبازار می باشد . در انجا دو بازی رهبر – پیرو وجود دارند که در بازی ادغام می شوند : الف) بیمه گر رهبر باز...

اصطلاح پیراحاصلضرب‎ امروزه در مقالات برای نشان دادن یک عملگر دوخطی استفاده می‌شود. این عملگر دوخطی با وجود اینکه ناجابه‌جایی ‎است تا حدودی از ضرب معمولی توابع خوش‌‌رفتار تر است.‎‎پیراحاصلضرب‌ها اولین بار در نظریه‌ی عملگرهای پیرادیفرانسیل‌پذیر بانی‎ [۱] ظهور پیدا کردند‎.. این نظریه‌ نقطه عطفی در نظریه‌ی عملگرهای شبه دیفرانسیلی بود که کافمن و مِیِردر [۳] از پیشگامان آن بودند. ‏کلمه‌ی یونانی paraدر ...